银行内部资金转移定价管理办法

资金转移定价对银行到底有多重要?

蒋旭峰(资深金融人士)

银行是经营钱的地方,一手吸储一手放贷。与甲方爸爸业务合作进行价格谈判时,乙方总会说你们这么大银行,吸储成本多低啊,给我们让一点呗?这时甲方爸爸就常会说,哪儿有,我们FTP价格可高了。FTP是个啥?今天就来说说这个FTP。

FTP全称是Funds Transfer Pricing,中文叫做资金转移定价。简单说就是钱从一个部门转移到另一个部门的价格成本。银行最基本的业务就是存款与贷款,分别对应着资金提供者和资金使用者。银行就靠着存款与贷款间价格差价经营业务。

资金转移定价对银行到底有多重要?

举个例子:

XX银行一年期存款产品利率2%,一年期贷款产品利率7%。张三(资金提供者)在A支行存了1000万,来了个李四(资金使用者)想要贷款500万,同时又来个王五(资金使用者)想要贷款700万。A银行该怎么做呢?

假设A支行就只有1000万存款,没别的多的余粮了,那么肯定就只能给到一个客户。没法两人都给。无论给谁都会有钱剩余,给两个呢就还缺一点。

这时有一个B支行说我有钱,给你200万让你同时可以给李四、王五放贷款。但我就2%价格给你我太亏了,我自己拉来的存款给你赚贷款差价,我不干。要不我用3%的价格给你,你也算给我个辛苦费。

A支行想好啊,你3%给我,我还有7-3=4%的差价呢,这笔买卖做了。于是乎,B支行用3%的价格给了A支行200万,满足了A支行同时给李四、王五放贷款的需求。那么这个3%就是FTP,资金转移定价。

当然,上面是个不恰当的举例。如果每一笔交易都是支行与支行间直接叫价,这个市场就要乱套了。银行一般由资金部或计财部来制定这么个价格,来满足不同下属机构间资金头寸、资金期限间的撮合配置。

资金转移定价对银行到底有多重要?

资金部用价格A向机构购买多余的存款,用价格B向机构提供资金放贷款。回到上面的例子。XX银行一年期存款产品利率2%,一年期贷款产品利率7%,资金部用2.5%价格收存款,用4%的价格卖资金。A支行吸储了1000万,放贷款500万,那么A支行的收入为:

贷款的净利差=贷款利息收入-FTP利息支出=500*7%-500*4%=15万

存款的净利差=FTP利息收入-存款利息支出=1000*2.5%-1000*2%=5万

总利差收入=15+5=20万

上述计算方式叫全额资金管理模式,也就是说即使A支行自己吸收了存款也不能直接用于自己放款,必须上缴再购买。

资金转移定价对银行到底有多重要?

从银行的整体来看,利差收益=贷款收益-存款收益=(7%-2%)*500=25万元。而FTP收益=贷款FTP利差+存款FTP利差=500*(7%-4%)+500*(2.5%-2%)=17.5万。那么两者间25-17.5=7.5万去哪里了呢?

此部分就是FTP管理的核心点,此部分利差留在了资金部手里,资金部拥有此部分利差的原因是因为它整体承担了全行资金管理的结构性风险。本着风险和收益对等的原则,它需要有一部分利差与它承受的风险相匹配,此部分利差叫做错配利差。上述例子还是个简单例子,实际业务中客户有不同的产品、期限、价格。如何做好每笔不同期限间资金的撮配,需要全盘做好银行流动性管理。

由此可以看出银行运用FTP工具,有效的将净利差分割为三个部分,分别是存款FTP利差、贷款FTP利差和错配利差。此过程并没有增加利差的大小,只是将当前状态下的利差进行了有效切割,进而分类进行精确的管理。

资金转移定价对银行到底有多重要?

业务单位无论开展存款还是贷款业务,只要与各自FTP有差价,均会产生一定的收益。而且在业务产生之日起,获得的收益基本已经确定,不用承担由于资产负债结构不匹配(资产负债错配)产生的相关结构性风险(流动性风险和银行账簿利率风险)。故业务单位需要做的事情就是专注资产、负债业务的开展,并在有效的考核指标引导下,考虑自己利润目标的完成即可,发挥自己拓展业务的优势。

资金转移定价对银行到底有多重要?

在FTP机制下,银行可以算出每笔业务的净利息收入。银行可以按产品、按部门、按客户或按个人来衡量其对全行整体净利息收入的贡献。一改只有放得出去贷款的业务单位才是好业务单位的观念,只要你能吸储,你依旧是最闪耀的星!(本文为作者观点,不代表本头条号立场)

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