什么是“期权仓位对冲”？简单说来，就是按照交易规则，投资者在日间持有的同一期权合约的两个方向相反的仓位，会在当日日终结算时被自动对冲掉。
举个例子，假如，投资者持有3月到期的行权价为2.8的500ETF认购期权合约义务仓1张，今天日间又买入开仓1张该期权合约权利仓。日终，1张义务仓合约和1张权利仓合约被自动对冲了，到了第二天，投资者的仓位就这样悄无声息的消失了。
如果，投资者同时还持有1张该期权合约的备兑仓，按照规则，会优先对冲义务仓，如果还有剩余权利仓，会继续对冲备兑仓，直到“消灭”双向持仓。
合理运用“期权仓位对冲”可以节省一笔平仓费用，由于卖出开仓暂不收取佣金，如果投资者有足额的保证金，想要平掉持有的权利仓时，可以进行卖出开仓操作，通过日终同一合约的仓位对冲，不仅达到了平仓的目的，也节约了平仓的费用。
以上，就是期权仓位对冲的相关知识点。
（相关交易规则请以最新公告显示为准！）
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